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Les caractéristiques dune obligation ayant un impact sur le code promo luna amorand niveau de risque. A noter : Ne générant aucun flux avant son échéance finale, une obligation zéro-coupon a une duration qui est égale à sa maturité résiduelle. Le cours boursier est supérieur à 100 donc : Le taux de rendement de lobligation est donc de 4,08. En effet, il aurait fallu recalculer le rendement courant (4,5 / 97,5)100). Il enregistrera donc une moins-value sil décidait de la revendre. Le rendement à échéance (ou rendement actuariel). Le premier ne tient pas comptable de la fiscalité, le second. Certaines obligations sont émises en tant que titres subordonnées, cest-à-dire quen cas de défaut de lémetteur elles seront considérées dun rang inférieur par rapport aux autres créances. Calcul de la duration, la duration se calcule en faisant la somme des valeurs actuelles de chacun des flux futurs, multipliée par le temps restant jusquà sa tombée, et en divisant ensuite la valeur obtenue par le prix coupon couru inclus du titre. Cest-à-dire : le prix dachat de cet actif (prix démission si cest une obligation) ; le prix de remboursement à léchéance ; le montant et le calendrier des versements ; la durée résiduelle restant à courir jusquau remboursement.

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La maturité, plus la maturité dune obligation est lointaine, plus celle-ci est réputée risquée. Méthode de calcul du taux de rendement actuariel. Si les taux dintérts sur les marchés baissent, celles des obligations suivront ce mouvement, bien que à des degrés différents. Prenons deux obligations ayant une maturité de 20 ans et un taux de rendement de 6, lune avec un coupon facial de 10, lautre avec un coupon. Le taux de rendement actuariel ou rendement à échéance dune obligation «couponnée». Définition Le terme convexité décrit le fait que la courbe prix-taux dune obligation nest pas une ligne droite, mais une courbe. Rendement actuariel : définition, le rendement actuariel désigne le rendement réel dun placement comme une obligation ou un bon de caisse. Dans le cas d'une obligation assortie d'un coupon, le taux actuariel est plus complexe à obtenir car le versement d'un coupon intervient périodiquement à une date déterminée davance). Plus le changement de taux de rendement est important, plus lajustement de convexité est élevé.

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